使用MATLAB开发高频交易算法

简介

高频交易 (HFT) 是使用计算机程序来实施短期量化投资策略。高频交易通常适用于股票、期权、期货、ETF、货币和其他支持电子交易的金融产品。高频交易往往比传统的长期持有投资策略获得更高的夏普比率。截至2010年，高频交易占美国所有股票交易量的70%，高频交易在欧洲和亚洲也迅速增长。许多欧美金融机构使用MATLAB开发高频交易算法； MathWorks 的其他工具也可以支持在交易平台和硬件上实现算法。

通过本活动，您将学习如何使用 MATLAB 为您的金融机构设计和开发交易算法。算法交易是一个复杂的多维问题；有许多具有挑战性的难题需要解决。我们的核心目标是开发、构建和测试适应性强的交易算法；为了实现这一目标高频交易算法，开发人员必须解决包括数据采集、准备和可视化、模型开发、后台测试、校准优化、系统集成和最终部署在内的一系列其他问题。我们将了解此开发过程中的各个步骤高频交易算法，并讨论 MATLAB 如何为您提供单一平台以实现高效的交易算法开发解决方案。

具体主题包括：

讲者：魏奋

MathWorks中国区高级应用工程师，主要负责科学计算和金融应用，纽约康奈尔大学电气工程硕士，马萨诸塞州波士顿学院卡罗尔管理学院MBA。加入中国前，长期在MathWorks美国总部从事通信、射频和金融软件的开发和研究。

观众：

本次研讨会适合金融行业包括证券公司和资产管理公司的金融工程师、量化分析师、交易和金融工程部门的经理，以及从事金融软件开发和管理学校的研究人员。

重要：

您可以在每次观看视频时注册 MathWorks 帐户并登录，而无需重复填写您的个​​人信息。